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The SABR/LIBOR market model : pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives / Riccardo Rebonato Kenneth McKay and Richard White

データ種別 電子ブック
出版者 Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons
出版年 2009
本文言語 英語
大きさ xi, 284 p. : ill. ; 25 cm
目次/あらすじ

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E-Book
08026418
9780470740057

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一般注記 Includes bibliographical references (p. 271-274) and index
著者標目 *Rebonato, Riccardo
McKay, Kenneth, 1981-
White, Richard, 1976-
件 名 LCSH:Hedging (Finance)--Mathematical models
LCSH:Options (Finance)--Prices--Mathematical models
LCSH:Derivative securities--Accounting
LCSH:Interest rate futures
分 類 LCC:HG6024.A3
DC22:332.63/23
書誌ID 4100061746
ISBN 9780470740057
NCID BA89841405 WCLINK
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